PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLY с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LLY и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 33.71% против 14.50% соответственно.


LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%

CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и CME


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company
7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
CME
CME Group Inc.
-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between LLY and CME is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.25

Over the past year, the correlation between LLY and CME has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.03T

CME:

$91.54B

EPS

LLY:

$28.14

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

LLY:

40.83

CME:

21.45

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

CME:

1.87

Коэффициент P/S

LLY:

14.28

CME:

13.46

Коэффициент P/B

LLY:

33.00

CME:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eli Lilly and Company

CME Group Inc.

Доходность на риск

LLY vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина

CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LLYCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.21

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.72

+6.04

LLY vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LLYCMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.23

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.38

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.61

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LLY и CME

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и CME.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LLYCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-77.50%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-21.42%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-21.42%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-31.74%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-37.36%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.95%

+20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-20.69%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

6.35%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и CME

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LLYCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

10.21%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

16.89%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

20.38%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

20.06%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

23.89%

+6.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и CME

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CME в 4.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.
4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
LLY
Eli Lilly and Company
0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
1.88B
(LLY) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и CME Group Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
79.0%
88.1%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.


Часто задаваемые вопросы


LLY and CME have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.21%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs CME's -77.50%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор