Сравнение SMNEY с CNI
SMNEY (Siemens Energy AG) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMNEY in Specialty Industrial Machinery, CNI in Railroads. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMNEY и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMNEY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам SMNEY и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMNEY Siemens Energy AG | 25.32% | 167.97% | 298.17% | -29.76% | -27.66% | -31.90% | 21.11% |
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | -0.50% |
Correlation
The correlation between SMNEY and CNI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between SMNEY and CNI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SMNEY:
$152.45B
CNI:
$72.80B
SMNEY:
€2.16
CNI:
CA$7.60
SMNEY:
81.35
CNI:
21.89
SMNEY:
3.93
CNI:
5.96
SMNEY:
13.51
CNI:
4.73
SMNEY:
€39.81B
CNI:
CA$17.29B
SMNEY:
€7.27B
CNI:
CA$7.64B
SMNEY:
€4.73B
CNI:
CA$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMNEY vs. CNI — Ранг доходности на риск
SMNEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNI
Сравнение SMNEY c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (SMNEY) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMNEY | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMNEY и CNI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMNEY | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.55% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.49% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMNEY и CNI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMNEY | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.67% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMNEY и CNI
SMNEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
SMNEY Siemens Energy AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMNEY и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMNEY и CNI
SMNEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 9.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
SMNEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила об операционной прибыли в 962.00M при выручке в 9.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
SMNEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о чистой прибыли в 677.00M при выручке в 9.68B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
SMNEY and CNI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMNEY и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор