Сравнение IBIT с SGOV
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.60% vs 3.95% for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.05% |
Correlation
The correlation between IBIT and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBIT
SGOV
Сравнение IBIT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 195.55 | -194.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 398.20 | -399.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4,462.00 | -4,463.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 20.28 | -21.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 12.49 | -12.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SGOV
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -0.03% | -49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -0.01% | -49.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | 0.00% | -49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -0.00% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 0.00% | +28.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SGOV
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 0.05% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 0.13% | +33.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 0.20% | +43.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.18% | 0.24% | +49.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.18% | 0.24% | +49.94% |
Сравнение комиссий IBIT и SGOV
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SGOV
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -49.47% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs -39.60% for IBIT. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SGOV is Ultrashort Bond. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор