Сравнение IBIT с SGOV
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.61% vs 3.92% for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.72% | 4.24% | 5.12% |
Correlation
The correlation between IBIT and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBIT
SGOV
Сравнение IBIT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 194.05 | -193.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 395.07 | -395.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4,426.92 | -4,428.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SGOV
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -0.03% | -52.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.49% | -0.01% | -52.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.49% | 0.00% | -52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -0.00% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.76% | 0.00% | +30.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SGOV
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 0.04% | +13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 0.13% | +34.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 0.19% | +44.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.25% | 0.24% | +50.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 0.24% | +50.01% |
Сравнение комиссий IBIT и SGOV
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SGOV
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.49% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.92% vs -43.61% for IBIT. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.92% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SGOV is Ultrashort Bond. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор