PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с SGOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, MA returned 6.59%/yr vs 3.55%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.56%.

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%19.37%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.56%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between MA and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

MA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
20.28

-21.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
275.69

-276.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

195.55

-194.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

398.20

-399.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

4,461.99

-4,463.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

20.28

-21.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

14.78

-14.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

12.50

-11.67

Просадки

Сравнение просадок MA и SGOV

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-0.03%

-62.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-0.01%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-0.01%

-20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-0.03%

-28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

0.00%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-0.00%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

0.00%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и SGOV

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

0.06%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

0.13%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

0.20%

+22.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

0.24%

+23.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

0.24%

+26.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и SGOV

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор