PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с SGOV

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, MA returned 7.52%/yr vs 3.59%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.77%.

MA

1 день
2.13%
1 месяц
3.17%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-6.85%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.52%
10 лет*
19.79%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MA
Mastercard Incorporated		-10.44%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%19.37%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.77%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between MA and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

MA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
20.43

-20.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
272.85

-273.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

193.55

-192.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

394.03

-394.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

4,415.26

-4,415.90

MA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и SGOV

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-0.03%

-62.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-0.01%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-0.01%

-20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-0.03%

-28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

0.00%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-0.00%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

0.00%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и SGOV

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

0.04%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

0.12%

+17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

0.19%

+21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

0.24%

+23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

0.24%

+26.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и SGOV

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (7.35%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор