PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с SGOV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, MA returned 8.21%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.99%.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
11.96%
6 месяцев
1.82%
С начала года
-3.64%
1 год
-0.33%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.21%
10 лет*
20.01%
Всё время*
28.24%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.99%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MA
Mastercard Incorporated		-3.64%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%19.37%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.99%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between MA and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

MA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
20.84

-20.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
382.82

-382.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

383.06

-382.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

390.94

-390.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

6,193.70

-6,193.73

MA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и SGOV

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-0.03%

-62.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-0.01%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-0.01%

-20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-0.03%

-28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

0.00%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-0.00%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

0.00%

+11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и SGOV

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

0.05%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

0.13%

+17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

0.19%

+21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

0.24%

+23.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

0.24%

+26.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и SGOV

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.62%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.95%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор