PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с AMLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции V превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 15.98% против 6.92% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between V and AMLP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.29

Over the past year, the correlation between V and AMLP has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

V vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.25

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.79

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.66

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

5.35

-6.92

V vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и AMLP

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-77.19%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-8.94%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-14.27%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-20.92%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-72.62%

+36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-4.94%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-17.37%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

2.77%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности V и AMLP

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.71%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

8.77%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

11.84%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

19.95%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

27.67%

-3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и AMLP

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности AMLP в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and AMLP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор