PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с CP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с CP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DE (Deere & Company) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DE in Farm & Heavy Construction Machinery, CP in Railroads. Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 14.53%/yr for CP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 23.07% против 14.53% соответственно.

DE

1 день
1.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
24.40%
6 месяцев
19.88%
1 год
14.81%
3 года*
14.77%
5 лет*
12.54%
10 лет*
23.07%

CP

1 день
0.86%
1 месяц
3.66%
С начала года
22.60%
6 месяцев
20.36%
1 год
12.99%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.16%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и CP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		24.40%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		22.60%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%29.32%

Correlation

The correlation between DE and CP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г.

0.35

Фундаментальные показатели

EPS

DE:

$17.76

CP:

$4.47

Коэффициент P/E

DE:

32.52

CP:

20.16

Коэффициент PEG

DE:

7.64

CP:

8.47

Коэффициент P/S

DE:

3.40

CP:

5.49

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

CP:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

CP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

CP:

$8.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE
Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SPY

Доходность на риск

DE vs. CP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг доходности на риск CP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.53

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.94

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.74

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

1.41

-0.03

DE vs. CP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CP равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и CP

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и CP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-69.17%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-16.23%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-25.88%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-25.88%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-33.70%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-1.29%

-11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-20.29%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

8.50%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и CP

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

5.88%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

17.25%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

22.48%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

24.45%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.40%

25.60%

+4.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и CP

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности CP в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.74%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
DE
Deere & Company		1.12%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.61B
3.70B
(DE) Общая выручка
(CP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и CP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.7%
69.0%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

DE and CP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.51%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs CP's -69.17%.

CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и CP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор