PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение B с AMLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

B (Barrick Mining Corporation) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, B returned 9.32%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности B и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (B) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, B показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции B превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.32% против 6.92% соответственно.

B

1 день
2.81%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-5.53%
1 год
90.45%
3 года*
36.83%
5 лет*
14.31%
10 лет*
9.32%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B
Barrick Mining Corporation		-6.52%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between B and AMLP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.16

The correlation between B and AMLP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с SPYB с AAPLB с MSFTB с COWZ
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

B vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B
Ранг доходности на риск B: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.25

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.79

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.66

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

5.35

+2.59

B vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок B и AMLP

Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-77.19%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.31%

-8.94%

-20.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-14.27%

-15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-20.92%

-27.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

-72.62%

+15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.16%

-4.94%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.28%

-17.37%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

2.77%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности B и AMLP

Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

4.71%

+11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

8.77%

+26.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

11.84%

+33.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

19.95%

+16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.85%

27.67%

+9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов B и AMLP

Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности AMLP в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
B
Barrick Mining Corporation		2.29%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%

Часто задаваемые вопросы

B and AMLP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

B has higher volatility (15.80%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs AMLP's -77.19%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор