Сравнение B с AMLP
B (Barrick Mining Corporation) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, B returned 8.78%/yr vs 6.91%/yr for AMLP. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности B и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции B превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 8.78% против 6.91% соответственно.
B
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -12.23%
- С начала года
- -4.55%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 38.67%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 7.87%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $295.42M | $297.27M | $438.75M |
Сравнение доходности по годам B и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -4.55% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between B and AMLP is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between B and AMLP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. AMLP — Ранг доходности на риск
B
AMLP
Сравнение B c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.39 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.69 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и AMLP
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -77.19% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.41% | -8.25% | -25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -14.27% | -19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -20.92% | -27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.96% | -72.62% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.54% | -1.74% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | -17.25% | -20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 2.94% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и AMLP
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 3.90% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 9.73% | +24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.11% | 12.53% | +34.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 19.34% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 27.65% | +9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и AMLP
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
B Barrick Mining Corporation | 2.24% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
B and AMLP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (12.26%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs AMLP's -77.19%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор