PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 40.96% против 15.70% соответственно.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between AVGO and SPGI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.39

The correlation between AVGO and SPGI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

SPGI:

$124.67B

EPS

AVGO:

$6.01

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

AVGO:

63.58

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

AVGO:

0.79

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

SPGI:

8.06

Коэффициент P/B

AVGO:

21.24

SPGI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

AVGO vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.60

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-0.63

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.54

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-1.03

+5.14

AVGO vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и SPGI

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-74.67%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-30.48%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-30.48%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-39.76%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-39.76%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-25.12%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-15.23%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

16.07%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и SPGI

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

7.62%

+12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

24.13%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

27.63%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

24.51%

+18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

26.03%

+13.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и SPGI

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
4.17B
(AVGO) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.2%
0
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and SPGI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs SPGI's -74.67%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор