PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASML с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASML с AMZN

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ASML и AMZN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASML и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9,030.69%
196,100.20%
ASML
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASML:

-0.45

AMZN:

0.07

Коэф-т Сортино

ASML:

-0.37

AMZN:

0.31

Коэф-т Омега

ASML:

0.95

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

ASML:

-0.48

AMZN:

0.06

Коэф-т Мартина

ASML:

-0.76

AMZN:

0.16

Индекс Язвы

ASML:

29.13%

AMZN:

11.47%

Дневная вол-ть

ASML:

48.34%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

ASML:

-90.00%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ASML:

-34.97%

AMZN:

-20.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$271.44B

AMZN:

$1.98T

EPS

ASML:

$25.06

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

ASML:

27.55

AMZN:

30.40

Коэффициент PEG

ASML:

1.33

AMZN:

1.43

Коэффициент P/S

ASML:

8.81

AMZN:

3.04

Коэффициент P/B

ASML:

13.59

AMZN:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$30.71B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$15.98B

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$11.31B

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -12.45%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 21.84% против 24.46% соответственно.

ASML

С начала года

2.69%

1 месяц

19.29%

6 месяцев

5.10%

1 год

-21.59%

5 лет

19.52%

10 лет

21.84%

AMZN

С начала года

-12.45%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-8.56%

1 год

2.17%

5 лет

10.09%

10 лет

24.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASML и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASML c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45
0.07
ASML
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и AMZN

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASML
ASML Holding N.V.		0.98%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASML и AMZN

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.97%
-20.65%
ASML
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и AMZN

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 15.96%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.88%
15.96%
ASML
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
7.74B
155.67B
(ASML) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASML и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
54.0%
34.8%
(ASML) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.