PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASML с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASML и AMZN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ASML с AMZN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или AMZN.

Доходность

Сравнение доходности ASML и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASML:

-0.48

AMZN:

0.42

Коэф-т Сортино

ASML:

-0.47

AMZN:

0.75

Коэф-т Омега

ASML:

0.94

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

ASML:

-0.55

AMZN:

0.41

Коэф-т Мартина

ASML:

-0.83

AMZN:

1.04

Индекс Язвы

ASML:

30.12%

AMZN:

12.03%

Дневная вол-ть

ASML:

48.46%

AMZN:

34.67%

Макс. просадка

ASML:

-90.00%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ASML:

-32.34%

AMZN:

-15.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$294.54B

AMZN:

$2.18T

EPS

ASML:

$25.10

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

ASML:

29.76

AMZN:

33.56

Коэффициент PEG

ASML:

1.45

AMZN:

2.28

Коэффициент P/S

ASML:

9.59

AMZN:

3.36

Коэффициент P/B

ASML:

14.81

AMZN:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$30.71B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$15.98B

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$11.31B

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 22.11% против 25.27% соответственно.

ASML

С начала года

6.83%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

7.84%

1 год

-23.04%

3 года

9.56%

5 лет

18.52%

10 лет

22.11%

AMZN

С начала года

-6.55%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

-1.39%

1 год

14.33%

3 года

19.48%

5 лет

10.92%

10 лет

25.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Amazon.com, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASML и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASML c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и AMZN

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASML
ASML Holding N.V.		0.92%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASML и AMZN

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AMZN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и AMZN

Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 9.23%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
7.74B
155.67B
(ASML) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASML и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
54.0%
50.6%
(ASML) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.69B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.