Сравнение MA с ASML
MA (Mastercard Incorporated) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 18.64% против 36.00% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам MA и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between MA and ASML is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.42 |
The correlation between MA and ASML shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
ASML:
$718.77B
MA:
$17.28
ASML:
€25.86
MA:
28.36
ASML:
62.30
MA:
1.65
ASML:
4.10
MA:
13.01
ASML:
18.51
MA:
65.09
ASML:
29.83
MA:
$33.94B
ASML:
€33.69B
MA:
$26.70B
ASML:
€17.72B
MA:
$21.23B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. ASML — Ранг доходности на риск
MA
ASML
Сравнение MA c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 7.83 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 21.08 | -22.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и ASML
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -90.00% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -17.85% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -45.38% | +24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -56.84% | +28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -56.84% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -1.89% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -28.12% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 6.63% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и ASML
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 17.27% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 34.58% | -17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 42.75% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 42.44% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 38.72% | -11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и ASML
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и ASML
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
MA and ASML have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор