Сравнение ASML с ASR
ASML (ASML Holding N.V.) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ASR operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 36.00% против 10.32% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам ASML и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between ASML and ASR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
ASR:
$8.61B
ASML:
€25.86
ASR:
MX$327.81
ASML:
62.30
ASR:
15.10
ASML:
4.10
ASR:
0.76
ASML:
18.51
ASR:
3.96
ASML:
29.83
ASR:
3.54
ASML:
€33.69B
ASR:
MX$37.47B
ASML:
€17.72B
ASR:
MX$21.16B
ASML:
€12.99B
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ASR — Ранг доходности на риск
ASML
ASR
Сравнение ASML c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.13 | +7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.33 | +21.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и ASR
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -61.33% | -28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -26.13% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -33.81% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -35.28% | -21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -61.33% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -23.25% | +21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -14.45% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 10.30% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ASR
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 8.54% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 21.56% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 26.10% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 32.53% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 34.82% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ASR
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и ASR
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and ASR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ASR's -61.33%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор