Сравнение MSFT с KLAC
MSFT (Microsoft Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 42.36%/yr for KLAC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 73.94%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 24.64% против 42.36% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
Сравнение доходности по годам MSFT и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between MSFT and KLAC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between MSFT and KLAC has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
KLAC:
$278.42B
MSFT:
$16.79
KLAC:
$35.29
MSFT:
24.52
KLAC:
59.74
MSFT:
1.72
KLAC:
2.23
MSFT:
9.65
KLAC:
21.30
MSFT:
7.40
KLAC:
47.75
MSFT:
$318.27B
KLAC:
$13.10B
MSFT:
$217.41B
KLAC:
$8.09B
MSFT:
$200.96B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. KLAC — Ранг доходности на риск
MSFT
KLAC
Сравнение MSFT c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.49 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 7.30 | -7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 23.22 | -23.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 3.43 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и KLAC
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -83.74% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -22.41% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -34.95% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -40.28% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -40.28% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -1.08% | -22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -29.34% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 7.03% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и KLAC
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 19.61% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 40.06% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 47.74% | -22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 43.46% | -16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 41.64% | -14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и KLAC
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности KLAC в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и KLAC
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and KLAC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор