PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCO с CWEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, MCO returned 17.53%/yr vs 15.45%/yr for CWEN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции CWEN по среднегодовой доходности: 17.53% против 15.45% соответственно.

MCO

1 день
1.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-4.30%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.32%
10 лет*
17.53%

CWEN

1 день
-0.58%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.34%
6 месяцев
18.36%
1 год
24.74%
3 года*
14.23%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и CWEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.93%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		15.34%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%

Correlation

The correlation between MCO and CWEN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г.

0.29

Over the past year, the correlation between MCO and CWEN has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$79.40B

CWEN:

$1.31B

EPS

MCO:

$13.92

CWEN:

$0.02

Коэффициент P/E

MCO:

32.16

CWEN:

1.83K

Коэффициент PEG

MCO:

4.20

CWEN:

6.97

Коэффициент P/S

MCO:

10.19

CWEN:

2.46

Коэффициент P/B

MCO:

26.52

CWEN:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.87B

CWEN:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.49B

CWEN:

$543.00M

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$3.95B

CWEN:

$878.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENB

Доходность на риск

MCO vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOCWENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.84

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.35

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.73

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

3.88

-4.44

MCO vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CWEN равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и CWEN

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и CWEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOCWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-79.41%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-14.15%

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-36.78%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-52.09%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-52.09%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-9.19%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-35.39%

+17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

6.30%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и CWEN

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.00%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOCWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

9.15%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

22.05%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

29.12%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

30.26%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

31.28%

-3.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и CWEN

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CWEN в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.87%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.08B
354.00M
(MCO) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и CWEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и Clearway Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.5%
0
Активы портфеля
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.

Часто задаваемые вопросы

MCO and CWEN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEN has higher volatility (9.15%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs CWEN's -79.41%.

CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и CWEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор