Сравнение IBIT с AMLP
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 15.02% for AMLP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам IBIT и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
AMLP Alerian MLP ETF | 15.29% | 5.78% | 21.76% |
Correlation
The correlation between IBIT and AMLP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
The correlation between IBIT and AMLP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. AMLP — Ранг доходности на риск
IBIT
AMLP
Сравнение IBIT c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.66 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.35 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и AMLP
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -77.19% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -8.94% | -43.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -4.94% | -44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -17.37% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.77% | +26.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и AMLP
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.71% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 8.77% | +25.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 11.84% | +32.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 19.95% | +30.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 27.67% | +22.59% |
Сравнение комиссий IBIT и AMLP
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и AMLP
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.71% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and AMLP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs AMLP's -77.19%.
On 1-year performance, AMLP leads with 15.02% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMLP has performed better with a 15.02% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
AMLP has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while AMLP is MLPs. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.90% for AMLP.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор