Сравнение AMZN с IBIT
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, AMZN returned 11.87% vs -40.63% for IBIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 42.71% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between AMZN and IBIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AMZN
IBIT
Сравнение AMZN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.78 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.37 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и IBIT
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -52.11% | -42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -52.11% | +30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -49.45% | +36.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -16.53% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 29.64% | -20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и IBIT
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 12.07% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 34.45% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 44.10% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 50.26% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 50.26% | -17.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и IBIT
Ни AMZN, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and IBIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs IBIT's -52.11%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор