PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLY с ISRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LLY с ISRG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или ISRG.

Корреляция

Корреляция между LLY и ISRG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LLY и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

-0.11

ISRG:

1.17

Коэф-т Сортино

LLY:

0.08

ISRG:

1.81

Коэф-т Омега

LLY:

1.01

ISRG:

1.25

Коэф-т Кальмара

LLY:

-0.20

ISRG:

1.46

Коэф-т Мартина

LLY:

-0.40

ISRG:

4.64

Индекс Язвы

LLY:

12.45%

ISRG:

8.20%

Дневная вол-ть

LLY:

38.01%

ISRG:

33.86%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

LLY:

-23.23%

ISRG:

-12.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$659.45B

ISRG:

$192.29B

EPS

LLY:

$12.27

ISRG:

$6.81

Коэффициент P/E

LLY:

59.87

ISRG:

78.78

Коэффициент PEG

LLY:

1.16

ISRG:

3.79

Коэффициент P/S

LLY:

13.46

ISRG:

22.07

Коэффициент P/B

LLY:

44.23

ISRG:

11.24

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$49.00B

ISRG:

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$40.03B

ISRG:

$5.85B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$16.67B

ISRG:

$2.90B

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 28.33% против 25.49% соответственно.

LLY

С начала года

-4.68%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-2.72%

5 лет

37.88%

10 лет

28.33%

ISRG

С начала года

2.79%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

0.01%

1 год

38.74%

5 лет

25.33%

10 лет

25.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и ISRG

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LLY и ISRG

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и ISRG

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
12.73B
2.25B
(LLY) Общая выручка
(ISRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и ISRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Intuitive Surgical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
82.5%
64.7%
(LLY) Валовая рентабельность
(ISRG) Валовая рентабельность
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 578.10M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 698.40M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.