Сравнение LLY с ISRG
LLY (Eli Lilly and Company) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, LLY returned 32.64%/yr vs 17.15%/yr for ISRG. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LLY и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -33.75%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 32.64% против 17.15% соответственно.
LLY
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 53.81%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 36.02%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 16.08%
ISRG
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -13.31%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -33.75%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 17.15%
- Всё время*
- 22.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29B | $1.47B | $1.22B | |
| $3.42B | $3.10B | $3.43B |
Сравнение доходности по годам LLY и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 9.23% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -33.75% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between LLY and ISRG is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.10T
ISRG:
$132.55B
LLY:
$29.79
ISRG:
$8.72
LLY:
39.27
ISRG:
43.05
LLY:
0.79
ISRG:
2.63
LLY:
13.17
ISRG:
12.25
LLY:
30.86
ISRG:
7.35
LLY:
$79.67B
ISRG:
$11.03B
LLY:
$66.93B
ISRG:
$7.36B
LLY:
$35.21B
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. ISRG — Ранг доходности на риск
LLY
ISRG
Сравнение LLY c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.49 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | -1.10 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и ISRG
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -82.26% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -44.00% | +20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -45.61% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -49.90% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -49.90% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -38.54% | +33.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -21.36% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 19.43% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и ISRG
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.71%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 20.67% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 28.62% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.53% | 36.38% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 34.41% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 33.01% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и ISRG
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и ISRG
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 19.71B при выручке в 22.97B, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.98B при выручке в 22.97B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.10B при выручке в 22.97B, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and ISRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (20.67%) compared to LLY (9.71%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ISRG's -82.26%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор