PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8740391003

CUSIP

874039100

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

5 сент. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$994.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.58

Цена/прибыль

34.37

PEG коэффициент

1.23

Общая выручка (12 мес.)

$2.65T

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.44T

EBITDA (12 мес.)

$1.63T

Годовой диапазон

$93.79 - $212.60

Целевая цена

$217.81

Процент коротких позиций

0.55%

Коэффициент коротких позиций

1.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TSM с AMD TSM с NVDA TSM с ASML TSM с SPY TSM с QQQ TSM с V TSM с ADBE TSM с GOOG TSM с SSO TSM с PEP
Популярные сравнения:
TSM с AMD TSM с NVDA TSM с ASML TSM с SPY TSM с QQQ TSM с V TSM с ADBE TSM с GOOG TSM с SSO TSM с PEP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6,009.91%
502.83%
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited показал доход в 80.81% с начала года и 91.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited составила 27.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

TSM

С начала года

80.81%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

23.47%

1 год

91.71%

5 лет (среднегодовая)

31.07%

10 лет (среднегодовая)

27.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.62%13.91%6.16%0.95%9.98%15.44%-4.61%3.56%1.52%9.71%80.81%
202324.49%-6.10%7.37%-9.37%16.95%2.80%-1.75%-5.63%-6.63%-0.68%12.74%7.37%42.33%
20221.93%-12.74%-2.11%-10.87%2.55%-13.77%8.23%-5.80%-17.26%-10.22%34.82%-9.72%-36.75%
202111.45%3.64%-5.73%-1.30%0.53%2.77%-2.93%2.03%-5.80%1.84%3.03%3.12%12.08%
2020-7.16%-0.19%-10.40%11.17%-5.27%13.65%38.96%0.46%2.83%3.45%15.68%12.87%92.71%
20191.92%3.80%4.89%6.98%-12.48%5.49%8.83%-0.00%9.82%11.08%2.83%10.21%64.92%
201814.27%-4.33%0.95%-12.13%0.65%-2.16%12.72%5.80%1.28%-13.72%-1.34%-1.81%-3.59%
20177.51%1.81%4.35%0.70%6.92%1.41%2.86%2.81%1.57%12.73%-6.45%0.13%41.46%
2016-1.76%5.37%11.25%-9.96%4.79%9.31%5.91%3.46%6.44%1.67%-4.53%-3.17%30.18%
20151.47%8.01%-4.28%4.09%-0.65%-4.12%-2.64%-10.09%4.38%5.83%3.64%-0.04%4.20%
2014-2.98%6.80%10.79%0.40%2.29%4.04%-4.83%4.70%-3.63%9.12%6.59%-4.64%30.61%
20133.38%2.88%-5.81%10.99%-2.20%-1.82%-5.26%-2.47%2.42%8.55%-3.69%-1.64%3.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TSM среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSM, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.322.51
Коэффициент Сортино TSM, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.013.37
Коэффициент Омега TSM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.47
Коэффициент Кальмара TSM, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.173.63
Коэффициент Мартина TSM, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.9216.15
TSM
^GSPC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.48
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.20$1.85$1.85$1.87$1.72$2.03$1.31$0.92$0.75$0.58$0.40$0.40

Дивидендный доход

1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$1.72
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.47$1.85
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$1.85
2021$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$1.87
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$1.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.42$2.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2013$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited дивидендная доходность составляет 1.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%37.4%
У Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited коэффициент выплат составляет 37.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.63%
-2.18%
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited показал максимальную просадку в 84.63%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2607 торговых сессий.

Текущая просадка Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited составляет 9.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.63%4 февр. 2000 г.6729 окт. 2002 г.260719 февр. 2013 г.3279
-56.47%18 янв. 2022 г.2023 нояб. 2022 г.3324 мар. 2024 г.534
-53.41%13 окт. 1997 г.2475 окт. 1998 г.7115 янв. 1999 г.318
-26.55%15 янв. 2020 г.4519 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.119
-24.32%28 апр. 2015 г.8324 авг. 2015 г.13811 мар. 2016 г.221

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited составляет 9.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.81%
4.06%
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.

PE Ratio
50.0100.0150.034.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSM значение P/E равно 34.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.040.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у TSM значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию