Сравнение SLV с MA
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.99% против 18.64% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам SLV и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between SLV and MA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.11 |
The correlation between SLV and MA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. MA — Ранг доходности на риск
SLV
MA
Сравнение SLV c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.79 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.59 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и MA
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -62.67% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -20.91% | -24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -20.91% | -24.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -28.25% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -41.00% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -17.82% | -24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -9.82% | -34.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 10.48% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и MA
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 6.46% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 17.51% | +41.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 22.34% | +37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 24.01% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 26.92% | +5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и MA
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and MA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs MA's -62.67%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор