Сравнение SPGI с V
SPGI (S&P Global Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SPGI in Financial Data & Stock Exchanges, V in Credit Services. Over the past 10 years, SPGI returned 15.56%/yr vs 15.72%/yr for V. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -18.40%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGI имеют среднегодовую доходность 15.56%, а акции V немного впереди с 15.72%.
SPGI
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -18.40%
- 6 месяцев
- -14.46%
- 1 год
- -17.59%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 15.56%
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам SPGI и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -18.40% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
V Visa Inc. | -7.36% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between SPGI and V is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.52 |
The correlation between SPGI and V has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$15.79
V:
$15.24
SPGI:
26.88
V:
21.23
SPGI:
3.51
V:
1.30
SPGI:
8.16
V:
10.97
SPGI:
$15.73B
V:
$43.03B
SPGI:
$8.15B
V:
$16.94B
SPGI:
$7.83B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. V — Ранг доходности на риск
SPGI
V
Сравнение SPGI c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.55 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.01 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и V
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -51.90% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -20.38% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -20.38% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -28.60% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -36.36% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -12.64% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -8.26% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 11.00% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и V
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.65% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 17.47% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 22.27% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 22.79% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 24.46% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и V
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.91% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и V
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and V have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.06%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор