Сравнение SPGI с V
SPGI (S&P Global Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SPGI in Financial Data & Stock Exchanges, V in Credit Services. Over the past 10 years, SPGI returned 16.05%/yr vs 17.08%/yr for V. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям V по среднегодовой доходности: 16.05% против 17.08% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
V
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 19.84%
Сравнение доходности по годам SPGI и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
V Visa Inc. | 3.24% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between SPGI and V is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.53 |
The correlation between SPGI and V has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$132.71B
V:
$691.15B
SPGI:
$15.85
V:
$17.20
SPGI:
28.29
V:
20.96
SPGI:
3.70
V:
1.29
SPGI:
8.59
V:
10.83
SPGI:
$15.73B
V:
$43.03B
SPGI:
$8.15B
V:
$16.94B
SPGI:
$7.83B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. V — Ранг доходности на риск
SPGI
V
Сравнение SPGI c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.24 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.52 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и V
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -51.90% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -17.18% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -20.38% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -28.60% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -36.36% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -2.65% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -8.26% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 7.98% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и V
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 6.74% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 17.06% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 21.96% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 22.93% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 24.45% | +1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и V
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности V в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и V
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and V have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (11.70%) compared to V (6.74%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор