Сравнение ETN с META
ETN (Eaton Corporation plc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции META по среднегодовой доходности: 23.38% против 17.39% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам ETN и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ETN and META is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.33 |
The correlation between ETN and META shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$152.33B
META:
$1.45T
ETN:
$10.22
META:
$27.47
ETN:
38.28
META:
20.64
ETN:
2.08
META:
0.85
ETN:
5.36
META:
6.78
ETN:
7.71
META:
5.97
ETN:
$28.52B
META:
$214.96B
ETN:
$7.87B
META:
$176.14B
ETN:
$4.75B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. META — Ранг доходности на риск
ETN
META
Сравнение ETN c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.54 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -1.12 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и META
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -76.74% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -33.30% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -34.15% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -76.74% | +42.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -76.74% | +32.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -28.06% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -15.83% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 16.06% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и META
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 10.17% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 26.91% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 35.52% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 44.04% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 38.67% | -8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и META
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и META
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and META have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs META's -76.74%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор