Сравнение MELI с MCO
MELI (MercadoLibre, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции MCO по среднегодовой доходности: 28.09% против 17.53% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам MELI и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between MELI and MCO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between MELI and MCO shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
MCO:
$79.40B
MELI:
$37.87
MCO:
$13.92
MELI:
41.97
MCO:
32.16
MELI:
0.25
MCO:
4.20
MELI:
2.63
MCO:
10.19
MELI:
11.07
MCO:
26.52
MELI:
$30.67B
MCO:
$7.87B
MELI:
$13.95B
MCO:
$5.49B
MELI:
$3.11B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. MCO — Ранг доходности на риск
MELI
MCO
Сравнение MELI c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.26 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.56 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и MCO
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -78.72% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -23.61% | -17.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -24.65% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -41.66% | -26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -42.02% | -27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -16.63% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -17.76% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 10.99% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и MCO
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 7.00% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 21.97% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 26.40% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 26.33% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 27.84% | +21.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и MCO
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и MCO
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and MCO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор