PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 6.92% против 55.83% соответственно.

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between AMLP and MU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.28

The correlation between AMLP and MU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

AMLP vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
10.83

-9.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
6.14

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.78

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

24.91

-23.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

94.64

-89.28

AMLP vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и MU

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-98.25%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-30.28%

+21.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-57.63%

+43.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-57.63%

+36.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-57.63%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-9.07%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-58.16%

+40.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

7.95%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и MU

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.71%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

32.86%

-28.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

57.74%

-48.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

69.66%

-57.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

53.18%

-33.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

50.12%

-22.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и MU

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and MU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор