PortfoliosLab logo
Сравнение MU с LRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MU и LRCX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MU и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,132.05%
43,475.35%
MU
LRCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MU:

-0.45

LRCX:

-0.36

Коэф-т Сортино

MU:

-0.30

LRCX:

-0.19

Коэф-т Омега

MU:

0.96

LRCX:

0.98

Коэф-т Кальмара

MU:

-0.50

LRCX:

-0.40

Коэф-т Мартина

MU:

-0.86

LRCX:

-0.68

Индекс Язвы

MU:

33.25%

LRCX:

27.55%

Дневная вол-ть

MU:

63.38%

LRCX:

51.96%

Макс. просадка

MU:

-98.25%

LRCX:

-87.91%

Текущая просадка

MU:

-47.77%

LRCX:

-36.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$86.52B

LRCX:

$91.01B

EPS

MU:

$4.18

LRCX:

$3.59

Коэффициент P/E

MU:

18.52

LRCX:

19.75

Коэффициент PEG

MU:

0.16

LRCX:

1.03

Коэффициент P/S

MU:

2.76

LRCX:

5.31

Коэффициент P/B

MU:

1.68

LRCX:

9.73

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$31.32B

LRCX:

$17.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$10.88B

LRCX:

$8.24B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$12.53B

LRCX:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 10.93% против 26.97% соответственно.


MU

С начала года

-5.08%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-28.17%

5 лет

13.10%

10 лет

10.93%

LRCX

С начала года

-0.82%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-7.50%

1 год

-19.90%

5 лет

23.28%

10 лет

26.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MU и LRCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MU c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MU: -0.45
LRCX: -0.36
Коэффициент Сортино MU, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MU: -0.30
LRCX: -0.19
Коэффициент Омега MU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MU: 0.96
LRCX: 0.98
Коэффициент Кальмара MU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MU: -0.50
LRCX: -0.40
Коэффициент Мартина MU, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MU: -0.86
LRCX: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRCX равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.36
MU
LRCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и LRCX

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности LRCX в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MU
Micron Technology, Inc.
0.58%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation
1.25%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%

Просадки

Сравнение просадок MU и LRCX

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.77%
-36.06%
MU
LRCX

Волатильность

Сравнение волатильности MU и LRCX

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 27.52%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.52%
27.52%
MU
LRCX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию