Сравнение MU с LRCX
MU (Micron Technology, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MU returned 51.94%/yr vs 45.02%/yr for LRCX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 199.11%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 87.86%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции LRCX по среднегодовой доходности: 51.94% против 45.02% соответственно.
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
LRCX
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -13.04%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 87.86%
- 1 год
- 221.55%
- 3 года*
- 70.94%
- 5 лет*
- 41.86%
- 10 лет*
- 45.02%
Сравнение доходности по годам MU и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
LRCX Lam Research Corporation | 87.86% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between MU and LRCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.53 |
The correlation between MU and LRCX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$963.60B
LRCX:
$401.38B
MU:
$44.42
LRCX:
$5.30
MU:
19.21
LRCX:
60.57
MU:
0.07
LRCX:
4.58
MU:
10.74
LRCX:
18.74
MU:
9.67
LRCX:
38.29
MU:
$90.27B
LRCX:
$21.68B
MU:
$65.51B
LRCX:
$10.84B
MU:
$44.96B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. LRCX — Ранг доходности на риск
MU
LRCX
Сравнение MU c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.45 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 8.60 | +12.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.60 | 29.87 | +44.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и LRCX
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -87.90% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -25.93% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -47.10% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -56.39% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -56.39% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -25.93% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -28.13% | -29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 7.45% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и LRCX
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 27.55%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 27.55% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.15% | 48.85% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.56% | 59.13% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 48.06% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.77% | 45.67% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и LRCX
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности LRCX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.32% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и LRCX
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
MU and LRCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to LRCX (27.55%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs LRCX's -87.90%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор