Сравнение KLAC с ISRG
KLAC (KLA Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, KLAC returned 42.36%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 42.36% против 19.37% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам KLAC и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between KLAC and ISRG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between KLAC and ISRG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$278.42B
ISRG:
$150.62B
KLAC:
$35.29
ISRG:
$8.24
KLAC:
59.74
ISRG:
50.80
KLAC:
2.23
ISRG:
3.11
KLAC:
21.30
ISRG:
14.30
KLAC:
47.75
ISRG:
8.56
KLAC:
$13.10B
ISRG:
$10.58B
KLAC:
$8.09B
ISRG:
$7.02B
KLAC:
$5.77B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. ISRG — Ранг доходности на риск
KLAC
ISRG
Сравнение KLAC c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.87 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | -0.78 | +8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | -1.60 | +24.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | -0.81 | +4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.25 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.60 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и ISRG
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -82.26% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -32.14% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -34.10% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -49.90% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -49.90% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -31.43% | +30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -21.28% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 16.18% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и ISRG
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 11.58% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 20.48% | +19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 31.02% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 33.17% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 32.39% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и ISRG
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и ISRG
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and ISRG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs ISRG's -82.26%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор