Сравнение KLAC с ISRG
KLAC (KLA Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, KLAC returned 41.50%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 41.50% против 16.51% соответственно.
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам KLAC и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between KLAC and ISRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between KLAC and ISRG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$271.18B
ISRG:
$125.08B
KLAC:
$35.32
ISRG:
$8.72
KLAC:
5.88
ISRG:
40.52
KLAC:
0.22
ISRG:
2.48
KLAC:
2.10
ISRG:
11.53
KLAC:
4.70
ISRG:
6.92
KLAC:
$13.10B
ISRG:
$11.03B
KLAC:
$8.09B
ISRG:
$7.36B
KLAC:
$5.77B
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. ISRG — Ранг доходности на риск
KLAC
ISRG
Сравнение KLAC c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.77 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | -1.77 | +15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и ISRG
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -82.26% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -41.74% | +10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -43.42% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -49.90% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -49.90% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -42.15% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -21.33% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 18.06% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и ISRG
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 19.26%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.24% | 19.26% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.98% | 27.17% | +22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 35.38% | +22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 34.17% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 32.87% | +10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и ISRG
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и ISRG
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and ISRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to ISRG (19.26%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs ISRG's -82.26%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор