PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с SMNEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с SMNEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMNEY (Siemens Energy AG) is a stock. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и SMNEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Siemens Energy AG (SMNEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMNEY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и SMNEY

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
SMNEY
Siemens Energy AG		25.32%167.97%290.59%

Correlation

The correlation between IBIT and SMNEY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Siemens Energy AG

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с SMNEY:
SMNEY с GEVSMNEY с ENR.DESMNEY с ENRSMNEY с VOOSMNEY с CEMR.DESMNEY с EQNRSMNEY с SMR

Доходность на риск

IBIT vs. SMNEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMNEY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c SMNEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Siemens Energy AG (SMNEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITSMNEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

—

—

IBIT vs. SMNEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и SMNEY

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITSMNEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и SMNEY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITSMNEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и SMNEY

Ни IBIT, ни SMNEY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMNEY
Siemens Energy AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.61%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and SMNEY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и SMNEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор