PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение META с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с LLY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

META (Meta Platforms, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции META уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 18.34% против 32.37% соответственно.

META

1 день
-0.02%
1 месяц
11.89%
6 месяцев
4.31%
С начала года
-1.98%
1 год
-8.00%
3 года*
30.34%
5 лет*
13.48%
10 лет*
18.34%
Всё время*
21.33%

LLY

1 день
-2.73%
1 месяц
4.40%
6 месяцев
10.82%
С начала года
7.08%
1 год
49.67%
3 года*
36.36%
5 лет*
38.34%
10 лет*
32.37%
Всё время*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-1.98%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
LLY
Eli Lilly and Company		7.08%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between META and LLY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.23

The correlation between META and LLY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.64T

LLY:

$1.08T

EPS

META:

$27.47

LLY:

$28.16

Коэффициент P/E

META:

23.51

LLY:

40.73

Коэффициент PEG

META:

0.97

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

META:

7.72

LLY:

14.25

Коэффициент P/B

META:

6.80

LLY:

32.94

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

META vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METALLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.30

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.90

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.15

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

5.36

-5.81

META vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и LLY

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METALLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-68.24%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-23.18%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-34.48%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-34.48%

-42.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-34.48%

-42.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.98%

-7.18%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-19.18%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.63%

9.29%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности META и LLY

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METALLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

10.15%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

27.46%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.77%

38.57%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.59%

32.56%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

30.33%

+8.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и LLY

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности LLY в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
META
Meta Platforms, Inc.		0.33%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.31B
19.80B
(META) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.9%
79.0%
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

META and LLY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (14.95%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор