Сравнение META с LLY
META (Meta Platforms, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции META уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 17.60% против 33.71% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам META и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between META and LLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.24 |
The correlation between META and LLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
LLY:
$1.03T
META:
$27.47
LLY:
$28.14
META:
21.31
LLY:
40.83
META:
0.88
LLY:
0.82
META:
7.00
LLY:
14.28
META:
6.16
LLY:
33.00
META:
$214.96B
LLY:
$72.25B
META:
$176.14B
LLY:
$59.75B
META:
$106.31B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. LLY — Ранг доходности на риск
META
LLY
Сравнение META c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.14 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.32 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.33 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.23 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.12 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок META и LLY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -68.24% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -23.64% | -9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -34.48% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -34.48% | -42.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -34.48% | -42.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | 0.00% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -19.22% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 9.49% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и LLY
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 9.55% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 27.05% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 38.16% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 32.54% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 30.18% | +8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и LLY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и LLY
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
META and LLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор