PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 15.98% против 13.99% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between V and SLV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

V vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.44

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.76

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.89

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

4.10

-5.67

V vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и SLV

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-76.28%

+24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-45.40%

+28.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-45.40%

+25.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-45.40%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-45.40%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-41.96%

+29.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-44.66%

+36.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

20.88%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности V и SLV

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

16.34%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

59.10%

-41.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

59.82%

-37.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

36.46%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

32.00%

-7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и SLV

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and SLV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор