PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с WDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCO с WDS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MCO returned 17.53%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и WDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 17.53% против 7.93% соответственно.

MCO

1 день
1.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-4.30%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.32%
10 лет*
17.53%

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и WDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.93%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%

Correlation

The correlation between MCO and WDS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.31

The correlation between MCO and WDS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$79.40B

WDS:

$44.17B

EPS

MCO:

$13.92

WDS:

$3.29

Коэффициент P/E

MCO:

32.16

WDS:

7.02

Коэффициент PEG

MCO:

4.20

WDS:

0.24

Коэффициент P/S

MCO:

10.19

WDS:

1.69

Коэффициент P/B

MCO:

26.52

WDS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.87B

WDS:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.49B

WDS:

$9.87B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$3.95B

WDS:

$17.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

Woodside Energy Group Ltd

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO

Доходность на риск

MCO vs. WDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c WDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOWDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.91

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.52

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.40

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

7.88

-8.43

MCO vs. WDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа WDS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и WDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и WDS

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и WDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOWDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-77.06%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-17.16%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-48.77%

+24.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-48.77%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-66.16%

+24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-10.20%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-39.55%

+21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

7.40%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и WDS

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.00%, в то время как у Woodside Energy Group Ltd (WDS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOWDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

10.13%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

24.23%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

30.62%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

33.40%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

33.78%

-5.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и WDS

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности WDS в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и WDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.08B
6.39B
(MCO) Общая выручка
(WDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и WDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и Woodside Energy Group Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
74.5%
31.1%
Активы портфеля
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

MCO and WDS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDS has higher volatility (10.13%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs WDS's -77.06%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и WDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор