PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRG с SGOV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, ISRG returned 7.37%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.

ISRG

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-19.74%
3 года*
9.23%
5 лет*
7.37%
10 лет*
19.09%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-27.42%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%44.87%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between ISRG and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

ISRG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
20.28

-20.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
275.69

-276.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

195.55

-194.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

398.20

-398.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

4,461.98

-4,463.22

ISRG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и SGOV

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-0.03%

-82.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-0.01%

-32.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-0.01%

-34.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-0.03%

-49.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.66%

0.00%

-32.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-0.00%

-21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

0.00%

+16.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и SGOV

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

0.05%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

0.13%

+20.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

0.20%

+30.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

0.24%

+32.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

0.24%

+32.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и SGOV

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

ISRG and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (9.70%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор