Сравнение MSFT с MU
MSFT (Microsoft Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 23.91%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -22.54%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 23.91% против 56.72% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -22.54%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -24.19%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 23.91%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам MSFT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -22.54% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between MSFT and MU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MSFT and MU has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.78T
MU:
$1.29T
MSFT:
$16.79
MU:
$44.42
MSFT:
22.21
MU:
25.49
MSFT:
1.55
MU:
0.10
MSFT:
8.74
MU:
14.25
MSFT:
6.70
MU:
12.84
MSFT:
$318.27B
MU:
$90.27B
MSFT:
$217.41B
MU:
$65.51B
MSFT:
$200.96B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MU — Ранг доходности на риск
MSFT
MU
Сравнение MSFT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.76 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 26.71 | -27.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 103.68 | -105.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MU
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -98.25% | +28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -30.28% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -57.63% | +23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -57.63% | +20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -57.63% | +20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.76% | -6.69% | -24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -58.11% | +36.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 7.89% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MU
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 13.41%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 36.77% | -23.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 61.80% | -37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 74.47% | -47.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 54.50% | -27.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 50.65% | -23.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MU
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MU
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to MSFT (13.41%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор