Сравнение ETN с SGOV
ETN (Eaton Corporation plc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, ETN returned 25.00%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ETN и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
ETN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 23.76%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 32.20% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 43.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between ETN and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.00 |
The correlation between ETN and SGOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ETN
SGOV
Сравнение ETN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 195.55 | -194.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 398.20 | -396.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 4,462.00 | -4,458.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 20.28 | -19.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 14.74 | -13.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 12.49 | -12.06 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и SGOV
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -0.03% | -68.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -0.01% | -19.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -0.01% | -34.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -0.03% | -34.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -0.00% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 0.00% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и SGOV
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 0.05% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 0.13% | +24.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 0.20% | +31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 0.24% | +29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 0.24% | +29.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и SGOV
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETN and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.45%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор