Сравнение DE с SPGI
DE (Deere & Company) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 23.07% против 15.70% соответственно.
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам DE и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between DE and SPGI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between DE and SPGI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DE:
$17.76
SPGI:
$15.79
DE:
32.52
SPGI:
26.53
DE:
7.64
SPGI:
3.47
DE:
3.40
SPGI:
8.06
DE:
$46.01B
SPGI:
$15.73B
DE:
$16.40B
SPGI:
$8.15B
DE:
$11.54B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. SPGI — Ранг доходности на риск
DE
SPGI
Сравнение DE c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DE | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.54 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -1.03 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DE и SPGI
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -74.67% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -30.48% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -30.48% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -39.76% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -39.76% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -25.12% | +12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -15.23% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 16.07% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и SPGI
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 7.62% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 24.13% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 27.63% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 24.51% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 26.03% | +4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и SPGI
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и SPGI
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
DE and SPGI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs SPGI's -74.67%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор