PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AVGO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 41.32% против 15.64% соответственно.


AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и V


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.
14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
V
Visa Inc.
-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between AVGO and V is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.39

Over the past year, the correlation between AVGO and V has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

AVGO:

$6.01

V:

$15.24

Коэффициент P/E

AVGO:

65.99

V:

20.98

Коэффициент PEG

AVGO:

0.82

V:

1.29

Коэффициент P/S

AVGO:

25.64

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Broadcom Inc.

Visa Inc.

Доходность на риск

AVGO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.64

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-1.18

+6.34

AVGO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.58

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.33

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.64

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.69

+0.40

Просадки

Сравнение просадок AVGO и V

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и V.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-51.90%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-20.38%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-20.38%

-20.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-28.60%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-36.36%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-13.69%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.26%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

11.03%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и V

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

5.74%

+14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

17.50%

+17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

22.32%

+22.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

22.80%

+20.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

24.47%

+15.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и V

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности V в 0.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.
0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
V
Visa Inc.
0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
11.23B
(AVGO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Visa Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
67.2%
-79.3%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.


Часто задаваемые вопросы


AVGO and V have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs V's -51.90%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор