Сравнение MA с B
MA (Mastercard Incorporated) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции B по среднегодовой доходности: 18.64% против 9.32% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам MA и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between MA and B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.11 |
The correlation between MA and B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
B:
$67.34B
MA:
$17.28
B:
$3.59
MA:
28.36
B:
11.18
MA:
1.65
B:
1.13
MA:
13.01
B:
3.59
MA:
65.09
B:
2.45
MA:
$33.94B
B:
$19.00B
MA:
$26.70B
B:
$10.32B
MA:
$21.23B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. B — Ранг доходности на риск
MA
B
Сравнение MA c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.31 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 7.95 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и B
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -88.51% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -29.31% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -29.31% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -47.96% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -57.13% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -23.16% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -37.28% | +27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 12.18% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и B
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 15.80% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 35.19% | -17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 45.31% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 36.25% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 36.85% | -9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и B
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и B
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
MA and B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор