Сравнение AMZN с DE
AMZN (Amazon.com, Inc) and DE (Deere & Company) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AMZN returned 20.97%/yr vs 23.95%/yr for DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 20.97% против 23.95% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
- Всё время*
- 29.87%
DE
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 26.56%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 23.95%
- Всё время*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам AMZN и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
DE Deere & Company | 26.56% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between AMZN and DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.25 |
The correlation between AMZN and DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.69T
DE:
$158.18B
AMZN:
$8.36
DE:
$17.76
AMZN:
29.90
DE:
33.00
AMZN:
0.72
DE:
7.76
AMZN:
3.66
DE:
3.45
AMZN:
$742.78B
DE:
$46.01B
AMZN:
$348.59B
DE:
$16.40B
AMZN:
$152.71B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. DE — Ранг доходности на риск
AMZN
DE
Сравнение AMZN c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.94 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 1.88 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и DE
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -73.27% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -19.90% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -21.59% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.77% | -33.81% | -21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -37.91% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -11.06% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -18.60% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 9.95% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и DE
Amazon.com, Inc (AMZN) и Deere & Company (DE) имеют волатильность 9.15% и 9.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 9.59% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 24.74% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 30.95% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 29.51% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 30.51% | +2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и DE
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.11% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и DE
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (9.59%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор