Сравнение B с CP
B (Barrick Mining Corporation) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, B returned 9.32%/yr vs 14.53%/yr for CP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции B уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.53% соответственно.
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам B и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between B and CP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1985 г. | 0.14 |
The correlation between B and CP shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
B:
$67.34B
CP:
$80.83B
B:
$3.59
CP:
$4.47
B:
11.18
CP:
20.16
B:
1.13
CP:
8.47
B:
3.59
CP:
5.49
B:
2.45
CP:
1.70
B:
$19.00B
CP:
$14.98B
B:
$10.32B
CP:
$8.47B
B:
$12.63B
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. CP — Ранг доходности на риск
B
CP
Сравнение B c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.74 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 1.41 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и CP
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -69.17% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -16.23% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -25.88% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -25.88% | -22.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -33.70% | -23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.16% | -1.29% | -21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -20.29% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 8.50% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и CP
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 5.88% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 17.25% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 22.48% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 24.45% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 25.60% | +11.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и CP
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CP в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и CP
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
B and CP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs CP's -69.17%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор