PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с WDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с WDS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и WDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 15.70% против 7.93% соответственно.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.95%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.77%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и WDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%

Correlation

The correlation between SPGI and WDS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.30

The correlation between SPGI and WDS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.67B

WDS:

$44.17B

EPS

SPGI:

$15.79

WDS:

$3.29

Коэффициент P/E

SPGI:

26.53

WDS:

7.02

Коэффициент PEG

SPGI:

3.47

WDS:

0.24

Коэффициент P/S

SPGI:

8.06

WDS:

1.69

Коэффициент P/B

SPGI:

3.98

WDS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

WDS:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

WDS:

$9.87B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

WDS:

$17.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Woodside Energy Group Ltd

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO

Доходность на риск

SPGI vs. WDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c WDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIWDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.91

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.52

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.40

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

7.88

-8.90

SPGI vs. WDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа WDS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и WDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и WDS

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, примерно равная максимальной просадке WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и WDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIWDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-77.06%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-17.16%

-13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-48.77%

+18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-48.77%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-66.16%

+26.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-10.20%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-39.55%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

7.40%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и WDS

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у Woodside Energy Group Ltd (WDS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIWDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

10.13%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

24.23%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

30.62%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

33.40%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

33.78%

-7.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и WDS

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности WDS в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и WDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.17B
6.39B
(SPGI) Общая выручка
(WDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и WDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и Woodside Energy Group Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
31.1%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and WDS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDS has higher volatility (10.13%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs WDS's -77.06%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и WDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор