PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, ASML returned 146.81% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.61%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-14.66%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between ASML and SOBO.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$718.77B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

ASML:

€25.86

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

ASML:

62.30

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

ASML:

4.10

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

ASML:

18.51

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

ASML:

29.83

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€33.69B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€17.72B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€12.99B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

South Bow Corp

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

ASML vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.52

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.42

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

4.00

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

11.44

+9.64

ASML vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOBO.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и SOBO.TO

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-27.09%

-62.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-12.68%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.27%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-4.27%

-23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

4.44%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и SOBO.TO

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

7.11%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

14.83%

+19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

20.22%

+22.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

44.59%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

44.59%

-5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и SOBO.TO

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
416.07M
(ASML) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, SOBO.TO значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
53.0%
22.0%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and SOBO.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор