Сравнение ISRG с ASR
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ASR operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 19.09% против 10.32% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам ISRG и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between ISRG and ASR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
ASR:
$8.61B
ISRG:
$8.24
ASR:
MX$327.81
ISRG:
49.88
ASR:
15.10
ISRG:
3.05
ASR:
0.76
ISRG:
14.04
ASR:
3.96
ISRG:
8.40
ASR:
3.54
ISRG:
$10.58B
ASR:
MX$37.47B
ISRG:
$7.02B
ASR:
MX$21.16B
ISRG:
$3.76B
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. ASR — Ранг доходности на риск
ISRG
ASR
Сравнение ISRG c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.13 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.33 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ASR
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -61.33% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -26.13% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -33.81% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -35.28% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -61.33% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -23.25% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -14.45% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 10.30% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ASR
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.54% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 21.56% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 26.10% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 32.53% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 34.82% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ASR
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и ASR
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and ASR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs ASR's -61.33%.
ASR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор