Сравнение MSFT с MELI
MSFT (Microsoft Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 23.18% против 28.13% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам MSFT и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between MSFT and MELI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between MSFT and MELI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
MELI:
$92.90B
MSFT:
$16.79
MELI:
$37.87
MSFT:
23.96
MELI:
48.38
MSFT:
1.68
MELI:
0.29
MSFT:
9.43
MELI:
3.03
MSFT:
7.23
MELI:
12.76
MSFT:
$318.27B
MELI:
$30.67B
MSFT:
$217.41B
MELI:
$13.95B
MSFT:
$200.96B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MELI — Ранг доходности на риск
MSFT
MELI
Сравнение MSFT c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.63 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.06 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MELI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -89.49% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -38.40% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -40.82% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -68.64% | +31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -69.12% | +31.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -29.89% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -23.63% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 22.69% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MELI
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 8.75% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 29.45% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 39.82% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 49.77% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 48.89% | -21.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MELI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MELI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MELI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MELI's -89.49%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор