Сравнение ISRG с MCO
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции MCO по среднегодовой доходности: 19.09% против 17.53% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам ISRG и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between ISRG and MCO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between ISRG and MCO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
MCO:
$79.40B
ISRG:
$8.24
MCO:
$13.92
ISRG:
49.88
MCO:
32.16
ISRG:
3.05
MCO:
4.20
ISRG:
14.04
MCO:
10.19
ISRG:
8.40
MCO:
26.52
ISRG:
$10.58B
MCO:
$7.87B
ISRG:
$7.02B
MCO:
$5.49B
ISRG:
$3.76B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. MCO — Ранг доходности на риск
ISRG
MCO
Сравнение ISRG c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.26 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.56 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и MCO
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -78.72% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -23.61% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -24.65% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -41.66% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -42.02% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -16.63% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -17.76% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 10.99% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и MCO
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.00% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 21.97% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 26.40% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 26.33% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 27.84% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и MCO
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и MCO
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and MCO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор