Сравнение V с AVGO
V (Visa Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.64% против 41.32% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам V и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between V and AVGO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between V and AVGO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
AVGO:
$6.01
V:
20.98
AVGO:
65.99
V:
1.29
AVGO:
0.82
V:
10.84
AVGO:
25.64
V:
$43.03B
AVGO:
$75.47B
V:
$16.94B
AVGO:
$50.53B
V:
$27.63B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AVGO — Ранг доходности на риск
V
AVGO
Сравнение V c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.17 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.16 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.38 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.32 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.09 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок V и AVGO
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -48.30% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -28.67% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -41.15% | +20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -41.15% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -48.30% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -17.64% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -7.97% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 12.03% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AVGO
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 20.09% | -14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 34.69% | -17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 45.31% | -22.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 43.31% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 39.48% | -15.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AVGO
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и AVGO
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and AVGO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор