Сравнение ASR с SGOV
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, ASR returned 17.57%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ASR и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.51%.
ASR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 10.29%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -6.50% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | 56.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.51% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between ASR and SGOV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.05 |
The correlation between ASR and SGOV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ASR
SGOV
Сравнение ASR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 195.55 | -194.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 398.20 | -398.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4,462.00 | -4,462.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 20.28 | -20.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 14.73 | -14.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 12.48 | -12.01 |
Просадки
Сравнение просадок ASR и SGOV
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -0.03% | -61.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -0.01% | -22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -0.01% | -33.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -0.03% | -35.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | 0.00% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -0.00% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 0.00% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и SGOV
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 0.05% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 0.13% | +20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 0.20% | +25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 0.24% | +32.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 0.24% | +34.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и SGOV
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.40% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASR and SGOV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (7.93%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор