Сравнение MSFT с B
MSFT (Microsoft Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции B по среднегодовой доходности: 24.39% против 9.32% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам MSFT и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between MSFT and B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
B:
$67.34B
MSFT:
$16.79
B:
$3.59
MSFT:
23.27
B:
11.18
MSFT:
1.63
B:
1.13
MSFT:
9.16
B:
3.59
MSFT:
7.02
B:
2.45
MSFT:
$318.27B
B:
$19.00B
MSFT:
$217.41B
B:
$10.32B
MSFT:
$200.96B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. B — Ранг доходности на риск
MSFT
B
Сравнение MSFT c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.31 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.95 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и B
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -88.51% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -29.31% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -29.31% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -47.96% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -57.13% | +19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -23.16% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -37.28% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 12.18% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и B
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 15.80% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 35.19% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 45.31% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 36.25% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 36.85% | -9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и B
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и B
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор