Сравнение META с LRCX
META (Meta Platforms, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции META уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 17.39% против 48.23% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам META и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between META and LRCX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.42 |
The correlation between META and LRCX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
LRCX:
$463.20B
META:
$27.47
LRCX:
$5.29
META:
20.64
LRCX:
69.37
META:
0.85
LRCX:
5.25
META:
6.78
LRCX:
21.46
META:
5.97
LRCX:
43.76
META:
$214.96B
LRCX:
$21.68B
META:
$176.14B
LRCX:
$10.84B
META:
$106.31B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. LRCX — Ранг доходности на риск
META
LRCX
Сравнение META c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.63 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 15.26 | -15.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 51.20 | -52.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и LRCX
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -87.90% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -20.01% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -47.10% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -56.39% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -56.39% | -20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | 0.00% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -28.17% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 5.95% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и LRCX
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 21.52% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 43.63% | -16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 52.78% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 46.57% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 44.92% | -6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и LRCX
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности LRCX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и LRCX
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
META and LRCX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор