Сравнение LMT с DE
LMT (Lockheed Martin Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMT in Aerospace & Defense, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, LMT returned 11.04%/yr vs 22.89%/yr for DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 11.04% против 22.89% соответственно.
LMT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.04%
DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 25.68%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 22.89%
Сравнение доходности по годам LMT и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 9.57% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
DE Deere & Company | 25.68% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between LMT and DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.24 |
The correlation between LMT and DE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMT:
$20.61
DE:
$17.76
LMT:
25.41
DE:
32.86
LMT:
1.62
DE:
3.44
LMT:
$75.12B
DE:
$46.01B
LMT:
$7.37B
DE:
$16.40B
LMT:
$8.09B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. DE — Ранг доходности на риск
LMT
DE
Сравнение LMT c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMT | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.68 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMT | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LMT и DE
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -73.27% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -19.90% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -21.59% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -33.81% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -37.91% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.09% | -11.67% | -10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -18.62% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 9.39% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и DE
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 5.27%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 10.26% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 24.25% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 29.83% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 29.36% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 30.37% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и DE
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DE в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.11% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.61% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и DE
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.26%) compared to LMT (5.27%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор