Сравнение META с IBIT
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, META returned -17.97% vs -40.63% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 58.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between META and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. IBIT — Ранг доходности на риск
META
IBIT
Сравнение META c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.78 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.37 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и IBIT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -52.11% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -52.11% | +18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -49.45% | +21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -16.53% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 29.64% | -13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и IBIT
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 12.07% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 34.45% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 44.10% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 50.26% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 50.26% | -11.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и IBIT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
META and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs IBIT's -52.11%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор