PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с ASR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с ASR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while ASR operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и ASR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции V превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 15.98% против 10.32% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

ASR

1 день
1.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-8.65%
1 год
-1.97%
3 года*
6.19%
5 лет*
14.67%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и ASR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		-9.55%42.19%-9.20%32.09%16.98%27.81%-11.99%28.79%-15.64%26.89%

Correlation

The correlation between V and ASR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.31

Over the past year, the correlation between V and ASR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

ASR:

MX$327.81

Коэффициент P/E

V:

21.16

ASR:

15.10

Коэффициент PEG

V:

1.30

ASR:

0.76

Коэффициент P/S

V:

10.93

ASR:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

ASR:

MX$37.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

ASR:

MX$21.16B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

ASR:

MX$18.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с ASR:
ASR с BMIASR с OMABASR с INSWASR с PACASR с LAZASR с VOOASR с SPY

Доходность на риск

V vs. ASR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
ASR
Ранг доходности на риск ASR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c ASR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VASRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.13

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-0.00

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.13

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.33

-1.24

V vs. ASR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ASR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и ASR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и ASR

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ASR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-61.33%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-26.13%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-33.81%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-35.28%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-61.33%

+24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-23.25%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-14.45%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

10.30%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности V и ASR

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

8.54%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

21.56%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

26.10%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

32.53%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

34.82%

-10.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и ASR

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ASR в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		7.64%12.61%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%0.05%0.05%0.52%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и ASR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
9.02B
(V) Общая выручка
(ASR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. V значения в USD, ASR значения в MXN

Сравнение рентабельности V и ASR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
53.9%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

ASR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

ASR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

ASR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

Часто задаваемые вопросы

V and ASR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASR has higher volatility (8.54%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs ASR's -61.33%.

ASR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и ASR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор