PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRCX с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LRCX и ASML составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LRCX с ASML

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или ASML.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRCX:

-0.26

ASML:

-0.58

Коэф-т Сортино

LRCX:

-0.05

ASML:

-0.58

Коэф-т Омега

LRCX:

0.99

ASML:

0.92

Коэф-т Кальмара

LRCX:

-0.31

ASML:

-0.60

Коэф-т Мартина

LRCX:

-0.49

ASML:

-0.89

Индекс Язвы

LRCX:

29.41%

ASML:

30.94%

Дневная вол-ть

LRCX:

52.27%

ASML:

47.43%

Макс. просадка

LRCX:

-87.91%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

LRCX:

-18.79%

ASML:

-30.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$115.75B

ASML:

$297.47B

EPS

LRCX:

$3.59

ASML:

$25.42

Коэффициент P/E

LRCX:

25.21

ASML:

29.76

Коэффициент PEG

LRCX:

1.37

ASML:

1.44

Коэффициент P/S

LRCX:

6.89

ASML:

9.71

Коэффициент P/B

LRCX:

12.41

ASML:

14.81

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$17.14B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$8.24B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$5.83B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 28.73% против 22.33% соответственно.

LRCX

С начала года

25.97%

1 месяц

11.91%

6 месяцев

26.74%

1 год

-12.84%

3 года

29.36%

5 лет

24.90%

10 лет

28.73%

ASML

С начала года

9.70%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

7.74%

1 год

-26.35%

3 года

16.33%

5 лет

17.02%

10 лет

22.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

ASML Holding N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRCX и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRCX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и ASML

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности ASML в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRCX
Lam Research Corporation		1.02%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
ASML
ASML Holding N.V.		0.92%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и ASML

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и ASML.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и ASML

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
4.72B
7.74B
(LRCX) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20212022202320242025
49.0%
54.0%
(LRCX) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.72B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 4.72B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 4.72B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.