Сравнение MSFT с GOOGL
MSFT (Microsoft Corporation) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 25.26%/yr vs 24.66%/yr for GOOGL. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 25.26%, а акции GOOGL немного отстают с 24.66%.
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
GOOGL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 86.71%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 24.66%
- Всё время*
- 25.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.20B | $11.00B | $12.02B | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам MSFT и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.94% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between MSFT and GOOGL is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between MSFT and GOOGL has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.62T
GOOGL:
$4.39T
MSFT:
$17.94
GOOGL:
$19.94
MSFT:
27.17
GOOGL:
18.17
MSFT:
1.57
GOOGL:
0.89
MSFT:
10.95
GOOGL:
9.95
MSFT:
8.21
GOOGL:
7.17
MSFT:
$331.84B
GOOGL:
$445.93B
MSFT:
$225.47B
GOOGL:
$271.59B
MSFT:
$207.52B
GOOGL:
$325.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
MSFT
GOOGL
Сравнение MSFT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.14 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.67 | -12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и GOOGL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -65.29% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -21.05% | -13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -29.81% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -44.32% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -44.32% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -9.93% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -13.01% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 7.46% | +11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и GOOGL
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 14.46% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 25.52% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 32.47% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 32.06% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 29.51% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и GOOGL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и GOOGL
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 73.85B при выручке в 119.80B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 40.77B при выручке в 119.80B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 112.19B при выручке в 119.80B, что соответствует чистой рентабельности 93.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and GOOGL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to GOOGL (14.46%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор