PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFT с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с GOOGL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между MSFT и GOOGL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSFT и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,231.61%
6,381.25%
MSFT
GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFT:

-0.13

GOOGL:

0.09

Коэф-т Сортино

MSFT:

-0.01

GOOGL:

0.36

Коэф-т Омега

MSFT:

1.00

GOOGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

MSFT:

-0.13

GOOGL:

0.09

Коэф-т Мартина

MSFT:

-0.30

GOOGL:

0.22

Индекс Язвы

MSFT:

10.51%

GOOGL:

12.78%

Дневная вол-ть

MSFT:

24.96%

GOOGL:

31.87%

Макс. просадка

MSFT:

-69.39%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

MSFT:

-15.70%

GOOGL:

-21.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

GOOGL:

$1.99T

EPS

MSFT:

$12.39

GOOGL:

$8.04

Коэффициент P/E

MSFT:

31.63

GOOGL:

20.14

Коэффициент PEG

MSFT:

1.74

GOOGL:

1.03

Коэффициент P/S

MSFT:

11.13

GOOGL:

5.52

Коэффициент P/B

MSFT:

9.62

GOOGL:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$199.94B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$138.36B

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$109.35B

GOOGL:

$134.18B

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -14.34%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GOOGL по среднегодовой доходности: 25.00% против 19.27% соответственно.

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-1.78%

1 год

-5.36%

5 лет

20.77%

10 лет

19.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFT и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSFT: -0.13
GOOGL: 0.09
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSFT: -0.01
GOOGL: 0.36
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSFT: 1.00
GOOGL: 1.04
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSFT: -0.13
GOOGL: 0.09
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSFT: -0.30
GOOGL: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.09
MSFT
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и GOOGL

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности GOOGL в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и GOOGL

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.70%
-21.43%
MSFT
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и GOOGL

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 13.68%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.68%
14.73%
MSFT
GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию